Округление значений в дневнике трейдера

Со стороны Tiger.com Broker для удобства чтения существуют ограничения на показатели дохода, комиссий, PnL и прочих значений касательно количества знаков после запятой. Это значит, что мы округляем значения до первого значащего знака. Далее мы более подробно разберем, как работает данный механизм.

Как работает округление?

Округление работает следующим образом: если мы имеем после определенного "решающего" знака числа от 0 (включительно) до 5 (не включительно), то округление будет производиться в меньшую сторону. Если же после "решающего" знака имеем числа от 5 (включительно) до 10 (включительно), то округляем значение в большую сторону.

Например, мы хотим округлить до целых значений число 9,4. Четверка находится в промежутке от 0 до 5, поэтому округляем значение до меньшего - получим 9. Если же мы хотим округлить 9,6 до целых, то округление будет производиться в большую сторону, поскольку шестерка находится в диапазоне от 5 до 10. Получим число 10.

Примеры

Как правило, на практике допускается округление до 4 знаков после запятой. Например, мы имеем доход в размере 0,0010545 USDT, и брокер округлит данное значение сначала до 0,001105 (поскольку после 5 на 6 позиции находится пятерка), затем до 0,00111 (поскольку после 0 на 5 позиции стоит пятерка). Затем мы окончатель округляем данное значение до 0,0011, поскольку после 1 на 4 позиции стоит еще одна единица.

Также доступно округление до 3 знаков после запятой. Например, имеем размер комиссии 0,0153 USDT, и мы округлим данное значение до 0,015, поскольку после пятерки на 3 позиции стоит тройка.

Еще возможно округление до 2 знаков после запятой. К примеру, имеем PnL в размере 13,667 USDT, и брокер округлит данное значение до 13,67, поскольку после шестерки на 2 позиции стоит семерка.

Рассмотрим реальный кейс

Имеем две закрытые позиции по инструменту SPELLUSDT, причем обе равны по объему, доходу (по модулю, но с разными знаками), а также комиссии. При этом значения прибыли здесь немного расходятся, если смотреть на округленные значения:

Прибыль рассчитывается по формуле Доход - Комиссия. Если провести расчеты относительно округленных значений, то получим расхожие данные:

Прибыльная сделка: 0,011$ - 0,001$ = 0,010$ (вместо 0,009$, как написано в дневнике); Убыточная сделка: -0,012$ - 0,001$ = -0,013$ (вместо написанных в дневнике -0,012$).

С чем связано данное расхождение? Тайна кроется как раз в округлении значений. Дело в том, что трейдер закрыл прибыль не ровно 0,011 / -0,011$ и уплатил комиссию в размере не ровно 0,001$. Значения на самом деле немного различаются, и реальные данные передаются биржей по API, а брокер для удобства чтения их округляет.

Трейдер на самом деле мог закрыть прибыль / убыток в размере 0,010545 / -0,010545$ вместо 0,011$, и уплатить фактическую комиссию в размере 0,0014$ вместо 0,001$. В таком случае расчеты будут следующими:

Прибыльная сделка: 0,010545$ - 0,0014$ = 0,009145$, округляем до 3 знаков после запятой и получим значение 0,009$; Убыточная сделка: -0,010545$ - 0,0014$ = -0,011945$, округляем до 3 знаков после запятой и получим значение-0,012.