🛡️Риск-менеджер
Риск-менеджер (РМ) — это инструмент для автоматической защиты и контроля ваших средств. Он следит за уровнем просадки в реальном времени и при достижении установленного лимита приостанавливает торговлю. Это помогает избежать серьёзных потерь, сохранить баланс и сделать паузу до следующего взвешенного решения.
Как работает риск-менеджер?
На данный момент риск-менеджер работает только для USD(M) Futures Binance. Скоро: Bybit
После активации отключить или изменить параметры риск-менеджера можно только при наступлении следующих суток по UTC.
Если просадка достигает заданного значения, происходит:
Закрытие всех позиций
Снятие всех ордеров (включая Binance Spot)
Блокировка торговли по API
Блокировка создания/редактирования API-ключей (Binance)
Доступ к совершению торговых операций восстановится на следующий день в 00:00 по времени UTC
Перенос позиций на следующие сутки.
Баланс отсчёта просадки фиксируется в 00:00 по UTC без учета нереализованной прибыли/убытка. Все открытые позиции переносятся на следующие сутки.
Пример: Просадка: 20 USDT (фиксированная от баланса на начало дня) Баланс фьючерсного счета на момент 00:00 UTC: 100USDT uPnL (нереализованная прибыль/убыток) по открытым позициям: -10 USDT Баланс отсчёта просадки будет рассчитан как 100 USDT При достижении uPnL по открытым позициям - 20USDT РМ сработает.
Доступные типы просадки
Фиксированная от баланса на начало дня (UTC)
Позволяет задать максимально допустимую просадку от баланса, зафиксированного на начало текущих суток по времени UTC.
Поддерживает значения в USDT или в процентах.
Классический режим, при котором просадка рассчитывается относительно стартового баланса в начале дня.
Неторговые операции (ввод или вывод средств) по фьючерсному счёту влияют на расчёт. После такого действия значение «Баланс на начало дня» автоматически обновляется и учитывает изменения, внесённые трансфером.
Условие срабатывания:
Баланс на момент срабатывания < Баланс отсчёта просадки - ПросадкаБаланс отсчёта просадки
Баланс счета Binance Futures, зафиксированный в 00:00 UTC +/- трансферы
Баланс на момент срабатывания
Баланс на начало дня + realized PnL + unrealized PnL
Просадка
Установленное значение просадки
Пример расчета:
Баланс на начало дня: 10 000 USDT
Значение просадки: 200 USDT
Вывод средств: -2 000 USDT
Пополнение: +6 000 USDT → Баланс отсчёта просадки: 10 000 - 2 000 + 6 000 = 14 000 USDT
Realized PnL: +50 USDT
Unrealized PnL: -250 USDT → Баланс на момент срабатывания: 14 000 + 50 - 250 = 13 800 USDT
Когда баланс на момент срабатывания достигнет значения 13 800, риск-менеджер активируется: закрываются все позиции, снимаются ордера, блокируются текущие API и создание новых, торговые операции блокируются на 24 часа.
Фиксированная от максимального баланса за день
Позволяет задать просадку относительно максимального баланса, зафиксированного в течение дня.
Поддерживает значения в USDT или в процентах
Используется для защиты дневной прибыли — фиксирует убыток, когда баланс опустился ниже определенного уровня после достижения дневного максимума.
В данном режиме расчет просадки осуществляется от максимального баланса за день. Максимальная прибыль определяется как наибольшее положительное значение накопленной прибыли с начала суток до текущего момента. В расчёт включаются изменения баланса с типами операций:
REALIZED_PNL (реализованная прибыль/убыток),
COMMISSION (комиссия),
FUNDING_FEE (фандинг),
INSURANCE_CLEAR (комиссия за ликвидацию)
Условие срабатывания:
Баланс на момент срабатывания < Максимальный баланс за день - ПросадкаМаксимальный баланс за день
Баланс на начало дня + положительный realized PnL+/- трансферы
Баланс на момент срабатывания
Баланс на начало дня + realized PnL + unrealized PnL
Просадка
Установленное значение просадки
Пример расчета:
Баланс на начало дня: 10 000 USDT
Значение просадки: 200 USDT
Вывод средств: -2 000 USDT
Пополнение: +1 000 USDT → Баланс отсчёта просадки: 10 000 - 2 000 + 1 000 = 9 000 USDT
Realized PnL: +500 USDT → Максимальный баланс за день 9 000 + 500 = 9500 USDT
Unrealized PnL: -200 USDT → Баланс на момента срабатывания: 9500 - 200 = 9300 USDT
Когда баланс на момент срабатывания достигнет значения 9300 риск-менеджер активируется: закрываются все позиции, снимаются ордера, блокируются текущие API и создание новых, торговые операции блокируются на 24 часа.
Дополнительная опция “Срабатывать только по реализованному PnL”
Активная опция добавляет дополнительное условие для срабатывания риск-менеджера: все позиции должны быть закрыты. Риск-менеджер сработает только при зафиксированном убытке. Когда данная опция активна - нереализованный PnL не учитывается при расчете просадки.
Порог срабатывания
Если риск-менеджер активен, в разделе Заявки и Позиции в реальном времени будет отображено значение "До срабатывания защиты". Оно считается как разность между текущим балансом и порогом срабатывания и помогает понять сколько осталось до срабатывания просадки.
Формулы расчета в зависимости от типа просадки
Просадка от баланса на начала суток:
В USDT → баланс на начало суток (+/- трансферы) - просадка
В % → баланс на начало суток (+/- трансферы) - просадка в процентах
Просадка от максимального баланса:
В USDT → баланс на начало суток (+/- трансферы) + макс. прибыль за день - просадка в usdt
В % → баланс на начало суток (+/- трансферы) + макс. прибыль за день - просадка в процентах. В случае, если пользователь уже допустил просадку, то этот параметр будет равен 0 или минусовому значению ( как правило, в случае если включен режим "Срабатывать только по реализованному PnL").
Блокировка торговли
Пользователи, использующие риск-менеджер, могут самостоятельно приостанавливать свою торговлю на заданный период.
Как это работает?
При активации блокировки торговли:
Все ордера автоматически отменяются.
Все открытые позиции закрываются.
Запрещается выполнение новых торговых операций.
Во время действия “Приостановки торговли” невозможно отключить риск-менеджер или редактировать саму приостановку.
Приостановка автоматически отменяется по истечении установленного времени. Система отслеживает срок окончания блокировки и автоматически разблокирует торговлю по завершении выбранного периода.
Блокировка вывода при срабатывании риск-менеджера
При активации данной функции блокируется вывод средств, как при срабатывании события риск-менеджера до начала следующих суток, так и при включении функции “Приостановка торговли” на установленное время.
После активации опцию «Блокировка вывода» нельзя отключить или отредактировать.
Анализ события
При срабатывании риск-менеджера автоматически отправляется приказ на принудительное снятие всех ордеров и закрытие всех открытых позиций по рынку (маркет ордером). Цена закрытия зависит от рыночных условий в момент исполнения. При повышенной волатильности возможно проскальзывание — фактический убыток может отличаться от установленной просадки. После срабатывания в верхней части Личного кабинета появится уведомление. Чтобы узнать подробности, перейдите в раздел “События”.
Клик по соответствующему событию откроет расширенную информацию: дата, время, параметры просадки и детали по сделке, которая послужила триггером для срабатывания риск-менеджера:
Last updated