🛡️Риск-менеджер
Риск-менеджер (РМ) — это инструмент для автоматической защиты и контроля ваших средств. Он следит за уровнем просадки в реальном времени и при достижении установленного лимита приостанавливает торговлю. Это помогает избежать серьёзных потерь, сохранить баланс и сделать паузу до следующего взвешенного решения.
Риск-менеджер является дополнительным инструментом управления рисками и не призван, в своей сущности, заменить другие инструменты контроля позиций, такие как стоп-лосс ордера. Внимательно ознакомьтесь с механикой работы риск-менеджера во избежание неожиданных для вас сценариев работы.
Как работает риск-менеджер?
На данный момент риск-менеджер работает только для USD(M) Futures Binance. Скоро: Bybit
Для активации Риск-Менеджера необходимо подтвердить согласие, активировав все три чекбокса оферты:
Основные положения:
Вы можете выбрать тип просадки и период на который риск-менеджер заблрокирует торговлю
Дополнительные опции: блокировка торговли по количеству совершенных сделок, только по реализованному PnL, блокировка выводов.
Редактирование просадки допустимо один раз в сутки.
При редактировании условий РМ в течение дня, новые условия срабатывания будут учитывать историю торговли за текущие сутки.
После активации отключить или изменить параметры риск-менеджера можно только при наступлении следующих суток по UTC.
При активации нескольких условий для срабатывания - блокировка торговли сработает по первому достигнутому условию.
Если выполняется одно из условий срабатывания, РМ инициирует:
Закрытие всех позиций
Снятие всех ордеров (включая Binance Spot)
Блокировка торговли по API
Блокировка создания/редактирования API-ключей (общая для аккаунта Tiger.com Broker)
Блокировка выводов (если активна соответствующая опция)
Перенос позиций на следующие сутки.
Баланс отсчёта просадки фиксируется в 00:00 по UTC без учета нереализованной прибыли/убытка. Все открытые позиции переносятся на следующие сутки.
Пример: Просадка: 20 USDT (фиксированная от баланса на начало дня) Баланс фьючерсного счета на момент 00:00 UTC: 100USDT uPnL (нереализованная прибыль/убыток) по открытым позициям: -10 USDT Баланс отсчёта просадки будет рассчитан как 100 USDT При достижении uPnL по открытым позициям - 20USDT РМ сработает.
Доступные типы просадки
Фиксированная от баланса на начало дня (UTC)
Позволяет задать максимально допустимую просадку от баланса, зафиксированного на начало текущих суток по времени UTC.
Поддерживает значения в USDT или в процентах.
Классический режим, при котором просадка рассчитывается относительно стартового баланса в начале дня.
Неторговые операции (ввод или вывод средств) по фьючерсному счёту влияют на расчёт. После такого действия значение «Баланс на начало дня» автоматически обновляется и учитывает изменения, внесённые трансфером.
Условие срабатывания:
Баланс на момент срабатывания < Баланс отсчёта просадки - ПросадкаБаланс отсчёта просадки
Баланс счета Binance Futures, зафиксированный в 00:00 UTC +/- трансферы
Баланс на момент срабатывания
Баланс на начало дня + realized PnL + unrealized PnL
Просадка
Установленное значение просадки
Пример расчета:
Баланс на начало дня: 10 000 USDT
Значение просадки: 200 USDT
Вывод средств: -2 000 USDT
Пополнение: +6 000 USDT → Баланс отсчёта просадки: 10 000 - 2 000 + 6 000 = 14 000 USDT
Realized PnL: +50 USDT
Unrealized PnL: -250 USDT → Баланс на момент срабатывания: 14 000 + 50 - 250 = 13 800 USDT
Когда баланс на момент срабатывания достигнет значения 13 800, риск-менеджер активируется: закрываются все позиции, снимаются ордера, блокируются текущие API и создание новых, торговые операции блокируются на установленный интервал.
Фиксированная от максимального баланса за день
Позволяет задать просадку относительно максимального баланса, зафиксированного в течение дня.
Поддерживает значения в USDT или в процентах
Используется для защиты дневной прибыли — фиксирует убыток, когда баланс опустился ниже определенного уровня после достижения дневного максимума.
В данном режиме расчет просадки осуществляется от максимального баланса за день. Максимальная прибыль определяется как наибольшее положительное значение накопленной прибыли с начала суток до текущего момента. В расчёт включаются изменения баланса с типами операций:
REALIZED_PNL (реализованная прибыль/убыток),
COMMISSION (комиссия),
FUNDING_FEE (фандинг),
INSURANCE_CLEAR (комиссия за ликвидацию)
Условие срабатывания:
Баланс на момент срабатывания < Максимальный баланс за день - ПросадкаМаксимальный баланс за день
Баланс на начало дня + положительный realized PnL+/- трансферы
Баланс на момент срабатывания
Баланс на начало дня + realized PnL + unrealized PnL
Просадка
Установленное значение просадки
Режим “Срабатывать только по реализованному PnL”
Активная опция добавляет дополнительное условие для срабатывания риск-менеджера: все позиции должны быть закрыты. Риск-менеджер сработает только при зафиксированном убытке. Когда данная опция активна - нереализованный PnL не учитывается при расчете просадки.
Дополнительно правило “Количество сделок в день”
Данное правило позволяет установить количество сделок, после которых РМ заблокирует вашу торговлю. Количество сделок обнуляется каждые сутки по часовому поясу UTC.
При достижении установленного количества сделок РМ заблокирует торговлю до конца дня (UTC), независимо от того, какой интервал вы выбрали для установленной просадки.
При активации дополнительного правила "Количество сделок в день" — блокировка торговли сработает по первому достигнутому условию: просадка или количество сделок.
Период блокировки
При активации риск-менеджера вы можете задать время, на которое он заблокирует торговлю при достижении просадки.
Доступные периоды:
До конца дня (по часовому поясу UTC)
Кастомный период (от 1 до 12 часов)
Для диапазона на несколько часов активируется цепочка правил:
■ Первое срабатывание — происходит при достижении установленной просадки.
■ Второе и последующее срабатывания — происходят при повторном достижении установленной просадки.
■ В начале следующего дня в 00:00 UTC цепочка правил возвращается в исходное состояние: устанавливается просадка от начала дня. При этом блокировка остается, если был активирован кастомный период.
Пример расчета:
Баланс на начало дня: 1000 USDT
Значение просадки: 50 USDT (от баланса на начало дня)
Период блокировки: 1 час
Realized PnL: - 50 USDT → Баланс на момент срабатывания: 1000 - 50 = 950 USDT
Риск-менеджер блокирует торговлю на 1 час. Просадка > 50 USDT
Через час торговля разблокирована:
Realized PnL: - 50 USDT → Баланс на момент срабатывания: 1000 - 50 (первое срабатывание РМ) - 50 (второе срабатывание РМ) = 900 USDT
Риск-менеджер блокирует торговлю на 1 час. Просадка > 100 USDT
Через час торговля разблокирована:
Происходит резкий скачок цены + проскальзывание → Realized PnL = −100 USDT Так как убыток достиг значения просадки х2, риск-менеджер фиксирует два срабатывания и делит убыток на два события:
Первое событие:
Баланс на момент срабатывания: 1000 - 50(первое срабатывание РМ) - 50 (второе срабатывание РМ) - 50 (третье срабатывание РМ) = 850 USDT
Риск-менеджер блокирует торговлю на 1 час. Просадка > 150 USDT
Через час торговля разблокирована.
Второе событие:
Баланс на момент срабатывания: 1000 - 50(первое срабатывание РМ) - 50 (второе срабатывание РМ) - 50 (третье срабатывание РМ) - 50 (четвертое срабатывание РМ) = 800 USDT
Риск-менеджер блокирует торговлю на 1 час (Просадка > 200 USDT) - так как убыток ранее составил установленную просадку дважды.
Через час торговля разблокирована.
Порог срабатывания
Если риск-менеджер активен, в разделе «Заявки и позиции» отображается показатель «До срабатывания защиты». Он показывает разницу между текущим балансом и порогом срабатывания — то есть, сколько еще остается до достижения лимита просадки.
Формулы расчета в зависимости от типа просадки
Просадка от баланса на начала суток:
В USDT → баланс на начало суток (+/- трансферы) - просадка
В % → баланс на начало суток (+/- трансферы) - просадка в процентах
Просадка от максимального баланса:
В USDT → баланс на начало суток (+/- трансферы) + макс. прибыль за день - просадка в usdt
В % → баланс на начало суток (+/- трансферы) + макс. прибыль за день - просадка в процентах. В случае, если пользователь уже допустил просадку, то этот параметр будет равен 0 или минусовому значению ( как правило, в случае если включен режим "Срабатывать только по реализованному PnL").
Блокировка торговли по собственной инициативе
Пользователи, использующие риск-менеджер, могут самостоятельно приостанавливать свою торговлю на заданный период.
Как это работает?
При активации блокировки торговли:
Все ордера автоматически отменяются.
Все открытые позиции закрываются.
Запрещается выполнение новых торговых операций.
Во время действия “Приостановки торговли” невозможно отключить риск-менеджер или редактировать саму приостановку.
Приостановка автоматически отменяется по истечении установленного времени. Система отслеживает срок окончания блокировки и автоматически разблокирует торговлю по завершении выбранного периода.
Блокировка вывода при срабатывании риск-менеджера
При активации данной функции блокируется вывод средств, как при срабатывании события риск-менеджера до начала следующих суток, так и при включении функции “Приостановка торговли” на установленное время.
После активации опцию «Блокировка вывода» нельзя отключить или отредактировать.
Анализ события
При срабатывании риск-менеджера автоматически отправляется приказ на принудительное снятие всех ордеров и закрытие всех открытых позиций по рынку (маркет ордером). Цена закрытия зависит от рыночных условий в момент исполнения. При повышенной волатильности возможно проскальзывание — фактический убыток может отличаться от установленной просадки. После срабатывания в верхней части Личного кабинета появится уведомление. Чтобы узнать подробности, перейдите в раздел “События”.
Клик по соответствующему событию откроет расширенную информацию: дата, время, параметры просадки и детали по сделке, которая послужила триггером для срабатывания риск-менеджера:
Last updated